En 2003, le groupe se forme.
Les cinq membres de TVXQ étaient à l'origine les principaux chanteurs d'autres groupes de chant.
Ils ont été choisis séparément par SM Entertainment grâce à de nombreuses auditions.
Les TVXQ ont fait leur première apparition le 26 décembre 2003 pendant un Showcase de Boa et Britney Spears. Ils ont interprétés leur première chanson « Hug », ils ont aussi fait une interprétation acappella « Oh Holy Night » aux côtés de Boa. Le groupe a finalement sorti un deuxième single The Way U Are, accompagné par un livret de photos (photobook), avant leur premier album en 2004.
Les TVXQ sont à la 1ère position des hit-parades de musique coréenne en trois mois après leur début.
SM Entertainment avait une fois pensé à l'ajout d'un membre chinois au groupe et avec la rotation des membres pour aider à faire augmenter la popularité dans d'autres pays, en faisant allusion dans leur 3ème Storybook - TVfXQ! Et aussi de diviser chaque membre dans des activités de solo différentes, ou combinent probablement d'autres apprentis dans le groupe. Cependant l'idée a été immédiatement abandonnée en raison de beaucoup d'opposition de la part des fans et du scandale qui a été d'essayer de boycotter des produits de SM Entertainment à l'époque.
